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【龍馬奮進·澳门新濠天地70週年學術系列講座】風險計量校準問題研究

發佈時間:2019-06-21  瀏覽次數: 次  来源:澳门新濠天地

講座主題:風險測量校準問題研究

講座時間:2019年6月26日(星期三)10:00-11:30

講座地點:學術南路校區精算研究所504會議室

演講者:吳偉教授

演講嘉賓簡介:吳浩,教授 ,博士生導師,北京大學數學科學澳门新濠天地金融數學系主任,國際精算學會教育委員會副主任(2018-2019),中國精算師協會會員 ,代理中國精算師2014年協會執行董事 。

他的研究興趣包括金融統計 ,精算科學以及統計學習在金融投資中的應用 。近年來 ,他在風險,數量金融  ,統計和概率信函等權威期刊上發表了十多篇學術論文 ,並承擔了科技部重點項目  ,中國保險重點研究課題。監管委員會,並出版專着《資產負債管理》和《金融數學引論》 。

簡介:與金融資產定價不同 ,風險管理度量模型通常缺乏市場定標目標  。風險模型校準問題既有操作考慮,也有一些基本的數學問題 。需要建立風險度量模型校準 。標準和方法 。本講座將重點討論市場風險校準問題,並提出一些可能的理論研究問題 ,並分享關於第二代價格風險的最低資本要求的實證研究工作。

歡迎老師和同學參加!本報告由2019年澳门新濠天地學術講座計劃資助 。

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