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【龍馬奮進·澳门新濠天地70週年學術系列講座】澳门新濠天地舉行風險計量校準問題研究專題講座

發佈時間:2019-07-01  瀏覽次數: 次  来源:澳门新濠天地

2019年6月26日,10月10日17時00分 ,70週年系列學術講座“風險校準與校準研究”在澳门新濠天地南校區508學術大廳舉行 。本次講座邀請了北京大學數學科學澳门新濠天地的吳偉教授爲師生們做了精彩的報告。澳门新濠天地精算部主任鄭素金教授主持了講座。周明副校長 ,研究員池義春,研究員嚴毅夫參加了講座。

吳偉教授指出,風險管理和定價在校準方面有根本的不同 。風險管理的計量模型往往缺乏市場的校準目標 。風險模型的校準需要數學理論支持和操作方面,即需要建立風險測量模型校準的標準和方法。在實際應用中,需要解決的問題包括如何確定校準目標以及如何校準目標參數。

吳偉教授以一種簡單的方式解釋了風險測量和校準的一些基本原理 ,包括隱式處理和顯式處理之間的區別。風險將在波動性環境中逐步釋放,而不會從懸崖上掉下來,並與第二代的利率風險相結合 。並對股權價格風險的最低資本要求的相關規定,與您分享風險計量校準的實證研究。

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吳偉教授與參與者互動

在報告過程中 ,師生和吳偉教授進行了全面細緻的討論。每個人都對風險測量和校準問題進行了深入細緻的討論。

吳偉教授的分享引起了與會者的強烈興趣 ,並積極提出問題。每個人都對風險測量的校準進行了深入細緻的討論 。吳偉教授的講座深刻而簡單 ,參與者受益匪淺。

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